금융위원회와 금융감독원은 30일 코로나19로 어려운 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하기 위해 '바젤Ⅲ 최종안'을 2분기부터 조기 시행한다고 밝혔다.
'바젤Ⅲ 최종안은 당초 2022년 1월부터 시행될 예정이었으나 1년반 이상 앞당겨 시행되는 것이다.
'바젤 Ⅲ 최종안'은 바젤위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안으로 지난 2013년 이후 순차적으로 진행되어온 바젤Ⅲ 규제개편을 마무리한 것이다.
'바젤 Ⅲ 최종안'은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있다. 동 방안을 시행하면 기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 경감되어 기업 자금공급이 확대될 것으로 전망된다.
금융감독원은 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다며 시스템 구축 등 준비가 완료된 은행 및 은행지주회사는 6월말부터 새로운 기준을 적용할 수 있다고 밝혔다.
'바젤 III 최종안' 주요 내용을 보면, ▲기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향(은행이 “내부등급법”을 사용하는 경우)할수 있다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배)가 폐지된다.
▲신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100%→85%)(은행이 위험가중자산 산출시 “표준방법”을 사용하는 경우)하게 된다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태이나 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감된다.
'바젤 III 최종안'을 시행하면, 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승하는 등 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것으로 전망된다.
대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민 등 대형은행의 BIS비율이 1%~4%p이상 상승할 것으로 추정 되며, 특히, 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.
시행시점은 국내은행 및 은행지주회사 중 시스템구축 등 준비가 완료된 회사부터 6월말 BIS비율 산출시부터 순차적으로 시행하며 시행범위는'바젤Ⅲ 최종안' 중 신용리스크 산출방식 개편방안이다.
은행의 BIS자기자본비율은 “자기자본”을 “위험가중자산”으로 나누어 산출하며 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이므로 신용리스크가 감소하면 은행의 BIS자기자본비율은 높아지게 된다.
'바젤Ⅲ 최종안' 중 운영리스크 규제 개편안은 금융회사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려하여 예정대로 2022년 1월부터 시행할 계획이다.
금융당국은 "대내적으로는, 코로나19 극복 등을 위한 실물경제에 대한 자금 공급 확대 및 금융시장 안정 프로그램 참여 등에 있어서 은행이 역할을 충실히 이행할 수 있는 기반을 마련하고, 대외적으로는 국내 은행규제를 국제적 글로벌 스탠다드에 부합하도록 개편하고 은행권의 BIS비율을 향상시킴으로써 은행권의 해외자금 조달 및 해외진출시 유리한 요소로 작용할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
금감원은 "제도 시행을 위해 필요한 은행업감독업무시행세칙 개정을 4월중 마무리하는 한편, 금융회사의 시스템 구축 및 검증 등의 실무준비가 차질없이 이루어지도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
